Вильям Ганн: трейдер-масон и его теория

Уильям Делберт Ганн, финансист, математик, религиозный фанатик и невероятно успешный трейдер начала ХХ века остается почти мистической персоной. Точности его прогнозов не могут достичь даже компьютерные алгоритмы, но те, кто использует этот метод, заявляют о стабильно высоких профитах.

О стратегии Ганна не любят говорить на учебных курсах именно потому, что четкого понимания всей ее «метафизики» практически ни у кого нет, а какая-либо эффективность видна только на длинных периодах и серьезных деньгах. Но она настолько ни на что не похожа, что игнорировать ее присутствие на рынке нельзя.

Немного о персоне

Истории про голодное техасское детство, подростковую торговлю сигаретами и отсутствие высшего образования у нашего героя вы можете найти в сети во множестве вариантов. Нас больше всего интересуют предпосылки создания трейдером Уильямом Ганном его оригинальной и весьма странной теории.

Идея предсказания будущего уходит корнями в интерес Ганна к психологии, его эмоциональность, религиозность, и склонность к метафизическим рассуждениям. Биржевой рынок с его повторяющейся математикой и психологией толпы просто стал удобным материалом для экспериментов.

Уже в 1903 году молодой Ганн попал в аналитическую службу крупной брокерской компании Нью-Йорка и с тех пор прогноз цен и доходности инвестиций стали его основной деятельностью. Разработка метода начиналась с анализа ценовых паттернов, а философские идеи в стиле «как накопить и сохранить» способствовали изучению философии, геометрии, астрономии и астрологии. О его первых профитах, полученных на симбиозе страха и жадности, биографы умалчивают, но в 1907-м Ганн получает невероятную прибыль на проблемах товарного рынка, и в следующем году открывает несколько своих брокерских контор в Нью-Йорке.

Для Ганна трейдинг был далеко не единственной темой. Публикации его невероятно точных прогнозов в разных областях – биржа, скачки, лотерея, политика – еще при жизни сделали из него настоящую легенду

Считается, что он предсказал (угадал?) с точностью до 1 дня начало в 1914-том (и последующую финансовую панику), а также окончание в марте 1918-го первой мировой войны, отказ от власти немецкого Кайзера и начало второй мировой, а также множество иных политических и даже климатических событий. Большинство его долгосрочных прогнозов касались рынка, например, подъем экономики и рыночного позитива в 1921-том. В ноябре 1928 года заранее предсказал конец растущего рынка акций и биржевой крах, который по факту произошел только через год.

Каким бы прогнозом не пользовался и чем бы не торговал Ганн (акции, мясо, металлы, хлопок), 85-90% его сделок были прибыльными. Например, из 98 его сделок за (кризисный!) 1935 год 83 ордера были закрыты с серьезным профитом.

Неудивительно, что к своему уходу в июне 1955 года он накопил фантастическое по тем временам состояние – более чем $50 млн. Кроме того, он был весьма дорогим коучем: учебные курсы Ганна в 1954 году продавались за $5000 – тогда это была цена крутого особняка. Его индикатор Gann Levels был одним из первых запрограммированных алгоритмов.

Ганн написал более десятка книг по технике биржевых сделок, техническим индикаторам, торговле товарами и опционами, истории рынка и все это с расчетами, графиками, описаниями метода, советами по психологии и эффективным инвестициям.

Все эти книги и сейчас будут вам полезны, но полностью раскрыть тайну провидений Ганна так и не удалось. Его прогнозы построены на религии, математике, звездах и хиромантии, хотя он сам ссылается на «волшебное слово Иегово», божественную мистику и некие вибрации. Судя по историческим фактам, Ганн реально был масоном – тогда было модно, однако он только в декабре 1922-го стал членом Нью-Йоркской Free&Accepted Masons, хотя потом быстро вырос в «звании» до мастера-масона. Уильям ушел из общины в 1939-том, так что масонские «секреты» явно не были ключом к его биржевым успехам.

Суть метода

Споры о том, что именно в этой теории считать главным, не утихают до сих пор. Мы считаем, что основной идеей было особое внимание к фактору времени. Автор убежден, что все цены подвержены «вибрациям», эти рыночные колебания можно вычислить, и чтобы построить прогноз, ему достаточно знать прошлую цену и время, когда она была зафиксирована на рынке.

Если максимально упростить его философию, то получаем стандартный принцип – цена всегда стремится к динамической линии рыночного баланса, поэтому любое движение должно иметь или адекватный откат, или период флета, которые (условно) соответствуют нулевому перемещению по ценовой шкале и ненулевому движению по времени. А теория Ганна должна точно сказать, когда именно это произойдет.

Фанатик «чистых чисел», никаким фундаментальным анализом, в нашем современном понимании, мэтр не пользовался. Только цена, время, периоды, и … Библия.

Классический метод Ганна оперирует крупными временными циклами, не менее 2-4 недель, но особый интерес у него вызывали 10-летние и 20-летные циклы. Он искал (и находил!) подтверждение этому в Библии – оттуда взяты его «любимые» числа 7 (и 3,5), и 12, а также квадраты 16, 25, 36, 49, 64, 121 и 144. Эти числа он считал «духовными» и доминирующими во всех процессах, связанных с человеческой деятельностью.

Остальное базируется на обычных принципах математики и примитивных графических паттернах.

Итак, базовые идеи:

• Cardinal square, или кардинальный квадрат

Для прогноза значимых точек графика на базе цены Low за весь период. Есть мнение, что идею «Квадрата 9» Ганн притащил из какого-то индийского храма.

• Принцип squaring of price/time

Цена (в $ или иной валюте) преобразуется в единицы времени (таймфрейма) и добавляется к дате ключевой цены. В момент согласования цена/время, рынок развернется.

• Углы Ганна и стратегия торговли в направленных зонах

Предполагается что визуальный объект «угол» делит шкалу времени и ценовую шкалу в некоторой пропорции, а продолжение («луч») позволит сделать «проекцию» цены на рыночное «будущее».

Применение теории Ганна на финансовом рынке

Базовые и наиболее обычному трейдеру понятные элементы есть во всех популярных торговых платформах, а то, чего нет – можно построить индикаторами. С них и начнем.

Линии Ганна

Строится по методу трендовых линий через ключевые точки. Не очень корректно работает в длительных консолидациях, когда колебания рынка адекватно масштабированы не только в пунктах цены, но и по времени.

Линии Ганна привязываются к потенциальным точкам разворота, и по мере формирования реального отката становятся более явными, причем на разных периодах.

Индикатор Уровни Ганна

Ну какой же трейдинг без ключевых ценовых уровней:

Веер Ганна в трейдинге

Семейство (пучок) угловых линий с началом в ключевом экстремуме и некоторым расстоянием между собой, базовой считается центральная («1х1» или угол 45º).

Линии Веера работают как сильные зоны поддержки/сопротивления: если есть пробой, то текущая тенденция (теоретически!) ослабевает.

Посмотрите, как точно определена точка сильного разворота вниз после флета – как раз на пересечении лучей, тем более что автоматический индикатор Веер Ганна построит вам любую сетку:

Рассуждения при анализе таких построений требуют четкого понимания основных принципов и практического опыта, иначе новичкам даже трудно понять, о чем речь:

Именно схема Веера остается самой применяемой на современном рынке.

Сетка Ганна

Внешне выглядит как аналог параллельных каналов, только целым семейством. Ценовое поле делится на зоны, узлы которых предлагают считать ключевыми точками для разворота. Извлечь какое-либо торговое преимущество из этой схемы довольно сложно.

Сетка строится под 45º, помогает «увидеть» приоритет рынка и примерно оценить границы нового тренда. Начальную точку обычно берут в начале текущего тренда, а конечную – в конце трендового участка старшего периода. То есть по логике волнового анализа – стартуют в первой волне более крупной формации. На этом аналоги с нормальным теханализом заканчиваются.

Коробка Ганна

Конструкция и строится, и используется по принципу Квадрата: от некоторого экстремума, например, для коробки на периоде MN1 берем 144 бара по шкале времени и по высоте 144 пункта*на значение начальной точки. Это так называемый «истинный масштаб», но по высоте его можно слегка изменить, чтобы схема выглядела более «квадратной». Можно использовать кратные размеры – 2х1, 3х2, 2х4. Например, 104 пункта по высоте на 52 периода по времени это «коробка 2х1»

Посмотрите, как четко попадают моменты разворота на ключевые точки правильно построенной Коробки:

И что в результате?

Фактически Уильям Ганн стал первым и доказано успешным финансовым астрологом. Более удачливых трейдеров за это время не появилось. Наследие Вильяма Ганна и его школа выходят далеко за рамки финансового рынка.

Мы считаем, что никакой мистической составляющей в методах Ганна нет, по крайней мере, все, что можно применить к финансовому рынку вписывается в классические принципы «Цена учитывает все» и «История повторяется». Но в его идеях трудно отделить религиозную составляющую от реальной логики, так что при поверхностном изучении теории Ганна остается много вопросов, а если слишком глубоко копать, то можно утонуть в нерыночных рассуждениях.

Все технические идеи давно реализованы как Gann индикаторы для Форекс Особо любопытным рекомендуем поискать в сети материал на тему «Космограмма Ганна» и «Орбитальная геометрия», но резкого увеличения профита не обещаем.

Напоминаем: нынешний финансовый рынок слишком динамичный, многофакторный, политизированный, высокотехнологичный, а книгам и рассуждениям Ганна уже почти 100 лет. За это время философско-психологические элементы теории не развивались и практически потеряли смысл. Даже для долгосрочного трейдера полезными могут быть только графические элементы, и то не все. Например, уровни Ганна в трейдинге и техническом анализе почти не используются.

Если у вас есть практический опыт использования теории Ганна в трейдинге или для иных прогнозов – оставьте отзыв. Ваше мнение важно для нас!

Об авторе:

Федор Сергеев

Профессиональный трейдер и аналитик финансовых рынков. Лауреат финансовой премии Олимп за изучении крипто индустрии.