Стратегии скальпинга – что это такое и как их использовать

Скальпинг (с англ. scalping) - это метод торговли, при котором трейдеры фиксируют прибыль на небольших изменениях цены. Скальпер - это человек, который входит и выходит из торгов на финансовых рынках очень быстро, обычно в течение нескольких секунд, используя большую маржу для размещения большого объема сделок, чтобы получить большую прибыль от крошечных изменений на рынках. Их уход с рынка детально просчитывается, поскольку если скальпер задержится, одна провальная сделка может уничтожить небольшую прибыль.

Для принятия торговых решений скальперы обычно просматривают графики с более коротким временным интервалом, например, одно, трех и пятиминутные временные интервалы. С помощью нескольких различных технических индикаторов они прогнозируют незначительные движения цены.

Как и когда используется

Эта стратегия предполагает покупку и продажу много раз в день, получая прибыль от разницы в ценах.

Очень важно, чтобы скальперы находили высоколиквидные активы, которые обеспечивают частые колебания цен в течение дня. Если актив не является ликвидным, скальпить бесполезно. Ликвидность гарантирует скальперам идеальную цену во время входа или выхода с рынка.

Как криптоскальпинг приносит профит

Скальпинг-скальперы считают, что проще заключать небольшие сделки, поскольку риск в них минимален. С точки зрения волатильности рынка это имеет большой смысл. Скальперы получают небольшую прибыль, пока все идет хорошо, прежде чем такая возможность исчезнет. Инвесторы, которые занимаются скальпированием, используют противоположный подход по сравнению с теми финансистами, которые держат перспективные акции, часто ожидая несколько месяцев, чтобы увидеть хоть какую-то прибыль.

Этот вид торговли не подходит для начинающих, у инвесторов-скальперов просто нет права на медлительность при принятии решений. Они создают множество парных сделок вместо одной крупной в ограниченные сроки. Если трейдер хочет минимизировать рыночные риски, но получить минимальный (хоть и быстрый) заработок, скальпинг - это правильный выбор. Тем более, в интернете есть большое количество программ обучения этому виду торговли.

Скальпинг-стратегии

Каждый скальпер должен хорошо разбираться в том, что он делает, поскольку его время на принятие решений очень ограничено. Лучше придерживаться определенной стратегии, избегая опрометчивых решений и срывов.

Торговля в диапазоне

Торговля в диапазоне использует преимущества не тенденциозных рынков путем определения постоянных высоких и низких цен, известных как полосы сопротивления и поддержки.

Идея торговли в узком диапазоне может применяться на различных рынках, включая Форекс, акции и криптовалюты, позволяя скальперу покупать и продавать, когда актив перепродан или перекуплен.

Стратегия RSI

Индекс относительной силы (RSI) чаще всего используется для индикации временной перекупленности или перепроданности рынка. Внутридневная торговая стратегия Форекс может быть разработана таким образом, чтобы воспользоваться показаниями RSI о том, что рынок перенапряжен и, следовательно, может отступить.

RSI - это широко используемый технический индикатор и осциллятор, который указывает на перекупленность рынка, когда значение RSI превышает 70, и на перепроданность, когда показания RSI ниже 30. Некоторые трейдеры и аналитики предпочитают использовать более экстремальные значения 80 и 20.

Слабость RSI заключается в том, что внезапные, резкие движения цен могут вызвать многократные скачки вверх или вниз, и поэтому он склонен давать ложные сигналы. Однако если эти всплески или падения показывают подтверждение торговли по сравнению с другими сигналами, это может стать сигналом для входа или выхода.

Бид-аск спред

На инвестиционном рынке «бид-аск спред» определяется как разница между ценой спроса и ценой предложения акции. Цена спроса - это, по сути, точка стоимости, по которой продавцы готовы продать криптовалюту, в то время как цена предложения рассматривается как точка, по которой покупатели готовы совершить покупку. В моменте, где эти две точки стоимости встречаются на рынке, т.е. когда покупатели и продавцы соглашаются с предложенными друг другом ценами спроса и предложения, происходит сделка.

Бид-аск спред спроса и предложения обычно выражается как в абсолютных величинах, так и в процентах. На высоколиквидном рынке величина спреда, как правило, очень мала, однако на менее ликвидном рынке величина спреда может быть довольно значительной.

Арбитраж

Арбитражные стратегии - это безрисковые скальпинговые стратегии, позволяющие извлечь выгоду из ценовых расхождений.

При торговле арбитражными стратегиями необходимо помнить, что арбитраж имеет определенные базовые условия, такие как правило "нет ни одной цены", которого необходимо придерживаться.

Макроарбитраж

Арбитраж риска или арбитраж слияния - одна из распространенных сделок на фондовых рынках. Эта стратегия предполагает покупку акций, которые находятся в процессе слияния, поглощения или объединения. Арбитраж слияний популярен среди хедж-фондов с повышенной склонностью к риску. Они покупают акции компании-цели и быстро продают акции компании-покупателя. Такие стратегии обычно опираются на кредитное плечо, используя фьючерсы.

Розничный арбитраж – это скорее арбитраж на бизнес-уровне, который осуществляется на розничных товарах и товарах массового потребления. Например, такие платформы, как Alibaba и Amazon, предлагают множество недорогих товаров, которые производятся в Китае и продаются онлайн по гораздо более высокой цене на различных рынках, где это все еще имеет экономический смысл.

Конвертируемый арбитраж - еще одна чрезвычайно популярная стратегия микроарбитража. Конвертируемый арбитраж предполагает покупку конвертируемых ценных бумаг, таких как частично конвертируемые облигации или полностью конвертируемые облигации, и короткую продажу базовой акции, когда зафиксирована неправильная цена.

Одной из самых популярных форм арбитража в современном мире является так называемый статистический арбитраж. Это техника арбитража, которая предполагает использование сложных статистических моделей для расшифровки торговых возможностей при различных рыночных ценах. Эти модели в народе называют стратегиями возврата к среднему значению, когда инвесторы делают ставку на то, что цены и тенденции вернутся к норме после значительных отклонений.

Price Action

Проще говоря, price action - это торговая техника, которая позволяет скальперу анализировать рынок и принимать субъективные торговые решения на основе недавних и фактических движений цены, а не полагаться исключительно на технические индикаторы.

Стратегия по тренду

Одна из самых популярных стратегий 1-минутного скальпинга известна как «Следование за трендом». Ее название говорит само за себя. Это торговая стратегия, которая идентифицирует уже установленный тренд и затем следует за ним до тех пор, пока он не изменит свое направление.

Если актив движется в восходящем тренде, то скальпер можете создать сделку на покупку и надеяться, что тренд продолжится. Аналогичным образом, если актив движется в нисходящем тренде, можно заключить короткую сделку и получить прибыль, когда цена вырастет.

Следование за трендом - это довольно простая стратегия, которую можно использовать при скальпинге на 1-минутном графике. Цель трейдера – найти актив, который находится в бычьем тренде, а затем купить его, особенно когда он совершает откат.

Стратегия прорыва

Прорыв (на пробое коробки)- это внезапное, значительное, направленное движение цены. Он может возникнуть под влиянием фундаментальных или технических факторов и может предоставить чрезвычайно выгодные торговые возможности.

В большинстве случаев прорыву рынка предшествует период вращательного или сжатого ценового движения. Когда сжатие достигает критической массы или "прорыва", цена значительно смещается в сторону быков или медведей. Во время стремительного движения цены скальперы пытаются использовать повышенную волатильность и получить прибыль.

Скальперы торгуют на прорывах различными способами. Одним из наиболее распространенных является использование технических инструментов, таких как японские свечные модели или такие показатели волатильности, как полосы Боллинджера (BBs). Таким образом, скальпер может заметить периоды консолидации рынка и потенциальные прорывы до того, как они произойдут.

Стратегия торговли по тренду Moving Average Crossover

Эта стратегия подходит для новичков, поскольку она проста и дает объективные сигналы. Кроме того, она использует самый популярный технический индикатор, которым является скользящая средняя (MA).

В техническом анализе фондового рынка, пересечение скользящих средних происходит, когда при построении двух скользящих средних, каждая из которых основана на разной степени сглаживания, следы этих скользящих средних пересекаются. Стратегия не предсказывает будущее направление движения стоимости актива, но показывает наиболее вероятные тенденции.

Стратегия средней реверсии

Возврат к среднему значению, или просто "реверсия", - это стратегия, разработанная для вращающихся рынков. В условиях вращающегося рынка цена движется в пределах установленного диапазона. Этот диапазон может быть результатом таких факторов, как низкий уровень участия или наличие уровней поддержки и сопротивления.

Для торговли по стратегии реверсии продается верхний экстремум установленного диапазона и покупается нижний экстремум. Цели прибыли располагаются вблизи середины или "среднего" значения диапазона. Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) - один из технических индикаторов, который можно использовать для определения центра таких торговых диапазонов.

Стратегия скальпинга по объемам

В то время как использование индикатора объема имеет решающее значение при анализе акций, то же самое нельзя сказать, когда речь идет о рынке Форекс. Отсутствие "централизованной биржи" на валютном рынке затрудняет измерение фактического объема. Считается, что измерение любым индикатором интерпретирует определенную часть рынка, поэтому он никогда не может отражать торгуемый объем всего рынка Форекс.

Это, в свою очередь, приводит к тому, что некоторые трейдеры пытаются совместить индикатор объема с ценовым действием. По какой-то причине скальперы считают, что между ними существует очень сильная краткосрочная связь, ее можно отслеживать при помощи qscalp. Индикатор объема считается опережающим, в то время как ценовое действие выступает в качестве подтверждения. Считается, что информация, полученная от индикатора, несет в себе то, что произойдет в следующем движении, поэтому скальперы, обращаясь к индикатору объема, могут получить более ранний сигнал, по которому можно действовать.

Ночной скальпинг

Ночью финансовый рынок наименее активный. Причина в том, что большая часть действий происходит во время европейской и американской сессий, а ночью наблюдается крайне низкая волатильность. Как правило, диапазон движения цен активов на рынке не превышает 30-50 пунктов. Несмотря на это, некоторые трейдеры все же используют стратегии для торговли на Forex в ночное время, добиваясь невероятных результатов.

Опытные трейдеры считают, что главным недостатком ночной торговли является отсутствие большой активности на рынке, но те, кто предпочитает торговать ночью, утверждают, что это, на самом деле, главное преимущество выбранной ими стратегии. Причина в том, что в ночное время рынок менее волатилен и гораздо легче предсказать движение валютных пар. Кроме того, новости не публикуются в течение нескольких часов, поэтому резких скачков цен ожидать не стоит. В результате технические индикаторы будут показывать меньше "шума". Конечно, размер прибыли будет меньше, чем днем, но возможность снизить риски привлекает многих инвесторов.

Маржинальная торговля

Маржинальная торговля - это когда скальпер занимает деньги у своего биржевого брокера для покупки акций какой-либо компании, а взамен выплачивает биржевому брокеру годовой процент на занятую сумму.

В последнее время маржинальная торговля стала отличной формой инвестирования с использованием кредитного плеча и позволяет скальперу покупать акции или криптовалюту без необходимости вкладывать огромную сумму собственных средств.

Скальпинг по стакану

Для большинства трейдеров не секрет, что торговые платформы МТ4 и МТ5 имеют фиктивный стакан, в котором никогда не понятен ни объем сделок, ни размеры денежных потоков, которые стоят за продавцами или покупателями.

Однако некоторые брокеры, предоставляющие доступ на межбанковский рынок при открытии ECN счета, позволяют взглянуть на рынок более глубоко нежели это могут сделать обычные пользователи.

Скальперы используют ECN платформу cTrader у которой впервые появился биржевой стакан, на котором были видны денежные обороты.

В торговой платформе сTrader скальперам доступно три различных инструмента, а именно стандартный стакана, ценовой и VWAP. Принципиальной разницы между этими инструментами нет никакой, единственное, что изменяется так это подача информации.

Скальпинг по Парамону

При данной стратегии можно часто заключать сделки, что приводит к получению результатов малого объема, но в большом количестве. Для работы по данной стратегии нужен серьезный подход.

Скальпер торгует одновременно по четырём валютным парам:

• USD-CHF, USD-CAD, EUR-JPY, GBP-USD;
• USD-CHF, USD-CAD, USD-JPY, GBP-USD.

Тенденция по EUR и USD при выполнении условия движения пар первой и второй групп в противоположных направлениях. Тенденция JPY встречается при движении пар третьей группы в одинаковую сторону. Торговля не производится торговыми парами если диапазон торговли достигает к 10:30 по МСК менее 50 пунктов.

Скальпинг на 1 минуте

Стратегия 1-минутного скальпинга применяется тогда, когда трейдер использует 1-минутный график для проведения анализа и заключения сделок. Он еще называется Безиндикаторный скальпинг.

На 1-минутном графике каждый бар обычно представляет собой 1-минутный период, что означает, что скальпер видит движение баров в режиме реального времени. 1-минутный график может быть обманчивым в долгосрочной перспективе.

Скальпинг на 5 минутке

В этой стратегии трейдеру необходимо совершить минимум 10 сделок в течение одного дня, чтобы извлечь выгоду из любых незначительных изменений цены. Для минимизации потенциальных потерь должна быть реализована строгая стратегия выхода. В данной конкретной стратегии время удержания составляет 5 минут. Этот метод требует точного исполнения и проворной торговли. Еще более опытные трейдеры используют м15 - метод 15 минут.

• Первый критерий заключается в том, что угол 50 SMA должен быть больше 20 градусов. Измерение не обязательно должно быть абсолютно точным, достаточно субъективной оценки.
• Второй критерий заключается в том, что цена должна отступить через 10 EMA к 21 EMA. Область между 10 EMA и 21 EMA - это зона огня или войны.
• Третий и последний критерий для этой сделки заключается в том, что цена должна оставаться на надлежащей стороне малой линии сопротивления или поддержки. Скальпер должен провести линию тренда от последнего максимума или минимума перед пересечением 50 SMA до следующего максимума или минимума. Это сформирует малую линию сопротивления или поддержки.

Метод Пуриа

Стратегия Пуриа относится к наиболее понятной и простой в скальпинге. Существует несколько разновидностей этого метода. Основные отличия заключаются в выборе скользящих средних. Вся торговая стратегия основана на скользящей средней и индикаторе MAC.

1. С периодом АО 85. Метод - линейно-взвешенный, сдвиг должен быть 0, применять к Low.
2. С периодом АО 75. Метод линейно-взвешенный, сдвиг должен быть 0, для применения к Low.
3. С периодом АО 5. Сдвиг должен быть 0. Простой метод, применяется к Close.
4. Далее необходимо установить индикатор MAC со следующими параметрами 5/26/1, применить к Close.

Настроив индикаторы таким образом, можно переходить к самой торговле и использовать стратегию Puria, которая работает на таймфрейме H30. Трейдеры могут использовать практически любую валютную пару или любой базовый актив, по крайней мере, эта стратегия работает на всех основных валютах. Тейк-профит необходимо установить в 15 пунктов. Стоп-лосс устанавливается по желанию.

Что учесть перед открытием позиции

Например, индикаторы импульса, такие как MA, Bollinger Band, MACD и RSI, обычно используются для определения уровней поддержки и сопротивления.

Кроме того, скальперы ищут торговые возможности, экспериментируют с методами бесконечности (инфинити) следят за новостями и обновлениями рынка. Они даже делают ставки на будущие события, которые могут вызвать движение цен.

Индикаторы для скальпинга

SImple Moving Average, или SMA, - один из основных индикаторов для скальпинга, который используют большинство трейдеров. Он использует базовую арифметику и показывает скальперам среднюю цену ценной бумаги, которой они торгуют.

Он помогает определить тенденцию рынка, будь то восходящая или нисходящая. Он рассчитывается путем сложения цен закрытия на желаемом временном интервале, а затем деления полученного числа на количество периодов.

Индикатор EMA

Экспоненциальная скользящая средняя, или EMA, - еще один полезный индикатор скользящей средней. Этот индикатор подойдет для трейдеров, которые опираются на последнюю известную цену актива.

По сравнению со SMA, EMA гораздо быстрее предоставляет подробную информацию о цене. И если SMA отдает предпочтение общему объему торгов, то EMA отдает предпочтение последней цене. Таким образом, EMA быстрее реагирует на последнюю цену, чем на общую цену.

Индикатор MACD

Еще одним распространенным индикатором, используемым скальперами, является индикатор схождения-расхождения скользящих средних, или MACD. Он не только помогает скальперу понять импульс, но и помогает прогнозировать и улавливать рыночные тенденции. Одной из ключевых особенностей этого индикатора является то, что он показывает взаимосвязь между двумя скользящими средними цены ценных бумаг. Его можно рассчитать путем вычитания 26-дневной EMA из 12-дневной EMA, в то время как 9-дневная EMA является настройкой по умолчанию для ордеров на покупку и продажу.

Индикатор Parabolic Sar

Одним из лучших технических индикаторов, используемых для скальпинга в подобных схемах, является индикатор Parabolic Stop and Reverse (SAR), или Параболический SAR. Он предлагает скальперам возможность выявить множество контрарных торговых возможностей в течение каждого дня.

В целом, Parabolic SAR подает сигналы "на покупку", когда индикатор находится ниже рыночных цен на рынке Форекс. Напротив, сигналы "на продажу" присутствуют, когда индикатор движется выше рыночных цен.

Самое интересное в Parabolic SAR то, что он также предлагает свои собственные сигналы для закрытия каждой позиции. По сути, длинные позиции можно удерживать до тех пор, пока индикатор не остановится и не развернется. Когда это происходит, индикатор, по сути, посылает новый сигнал, и следует занять противоположную торговую позицию.

Стохастический индикатор

Скальпинг можно осуществлять с помощью стохастического осциллятора. Термин "стохастик" относится к точке текущей цены по отношению к ее диапазону за последний период времени. Сравнивая цену ценной бумаги с ее недавним диапазоном, стохастик пытается определить потенциальные точки разворота.Для работы он использует торговый индикатор Silent RSI v1-07 TT – это мультииндикатор, построенный на взаимодействии осциллятора RSI с другими инструментами:

Скальпинг с использованием такого осциллятора направлен на захват движений на трендовом рынке, то есть на рынке, который последовательно движется вверх или вниз. Цены, как правило, закрываются вблизи крайних точек недавнего диапазона, прежде чем наступает точка разворота. Кроме того, пользователи могут использовать его аналог - Divergence + RSI или метод скальпинга на индикаторах.

Как поступать с минусовыми сделками

• Классическая просадка: когда при вхождении счета в минусовую зону скальпер закрывает свои позиции, несмотря на потери, ограничивая тем самым дальнейшие убытки. При этом, он не открывает новые сделки, а пересматривает текущую стратегию, анализирует ошибки.
• Плавающая просадка происходит, когда текущий баланс открытых торговых позиций на счете становится отрицательным. То есть, скальпер, имея минус на депозите, продолжает торговлю, открывая и закрывая новые ордера. При правильном подходе к торговле это может привести к частичному покрытию убытков по сделке, которая на данный момент находится в просадке.

Плюсы и минусы криптовалютного скальпинга

Если для вас более существенны минусы скальпинга и вы чувствуете, что самостоятельно начать торговать в плюс будет тяжело, можете обратить внимание на уже сформировавшихся трейдеров и их проекты.

Об авторе:

Федор Сергеев

Профессиональный трейдер и аналитик финансовых рынков. Лауреат финансовой премии Олимп за изучении крипто индустрии.